Kalkulator System Oczekiwanie Trading

Jak obliczyć oczekiwanie na Twój system handlu walutowego. Wrzesień 14th, 2017.Here jest krótki podręcznik, jak obliczyć oczekiwaną strategię handlu forex. Ekspansja jest prostą formułą, którą można użyć do ustalenia, jak wiarygodny jest twój system handlu forex Należy odwiedzić wrócić i spojrzeć na wszystkie transakcje, które były opłacalne w porównaniu z wszystkimi stratami handlu. Następnie obliczyć, jak bardzo wygrali zwycięzcy w porównaniu z liczbą Twoich strat. Jeśli nie masz tych statystyk, możesz także przetestować papier w systemie na danych historycznych. Oto średnia oczekiwana formuła. W oznacza Przeciętny Zwycięstwo w Handlu L oznacza Przeciętny Kupiec P oznacza Procentowy Procent Zwycięstwa. Przykładowo Wykonałeś 10 transakcji Sześć z nich to wygrywające zawody i 4 przegrane transakcje Oznacza to, że współczynnik procentowej wygranej wynosi od 6 do 10 lub 60 Jeśli twoje sześć transakcji przyniosło zysk w wysokości 2.400, wtedy średnia Twoja wygrana wynosi 2.400.6 400 Jeśli twoje straty wynosiły tylko 1.200, średnia Twoja strata wynosi 1.200 4 300 Zastosuj te liczby do formuły oczekiwanej. E 1 400 300 x 0 6 1 0 40 lub 40. W tym przykładzie oczekiwana długość systemu handlowego wynosi 40 To oznacza, że ​​Twoja strategia handlowa zwróci 40 centów za każdy zainwestowany zainwestowany dolar przez dłuższy czas. Stanowiska połączone. System obrotu może być charakteryzuje się dystrybucją R-wielokrotności generuje Oczekiwanie jest po prostu średnim lub średnim, wielokrotnym generowanym R. Ale co to znaczy dokładnie. Jednak Krótki przegląd ryzyka i R-Multiples. If Czytałeś jakieś dr Książki Tharpa, wiesz, że o wiele bardziej wydajne jest myśleć o zyskach i stratach twoich transakcji jako stosunku pierwotnego ryzyka, które R. Let po prostu powtarzam krótko. Jedna z prawdziwych tajemnic sukcesu handlowego jest myślenie w kategoriach wskaźników ryzyka do wynagrodzenia za każdym razem, gdy podejmujesz handel Zadaj sobie pytanie, co to jest ryzyko na tym rynku Czy potencjalna nagroda warta jest potencjalne ryzyko. Więc jak możesz określenie potencjalnego ryzyka w handlu Dobrze, w momencie wejścia do obrotu, należy uprzedzić kopiuj jakiś punkt, w którym będziesz mógł wydostać się z handlu, aby zachować swoją kapitałę Ten punkt wyjścia to ryzyko, jakie masz w handlu, lub oczekiwana strata Na przykład, jeśli kupisz 40 sztuk i zdecyduj się wydostać, jeśli spadnie 30, to ryzyko jest 10. Ryzyko, jakie masz w handlu nazywa się R To powinno być łatwe do zapamiętania, ponieważ R jest krótko z ryzykiem R może stanowić albo twoje ryzyko na jednostkę, która w przykładzie wynosi 10 na akcję, lub może stanowić całkowite ryzyko Jeśli kupiłeś 100 sztuk akcji z ryzykiem 10 na jedną akcję, masz całkowite ryzyko na 1000. Pamiętaj, aby myśleć w kategoriach wskaźników ryzyka do wynagrodzenia Jeśli wiesz, że całkowita początkowa wartość ryzyko na pozycji wynosi 1000, możesz wyrazić wszystkie swoje zyski i straty jako stosunek swojego początkowego ryzyka Na przykład, jeśli zarobisz 2000 punktów 2 x 1000 lub 20, Twój zysk to 2R Jeśli zarobisz 10 000 10 x 1000, Twój zysk to 10R. To samo działa na straty Jeśli stracisz 500, Twoja strata wynosi 0 5R Jeśli stracisz 2000, twoja strata jest 2R. But czekać, możesz powiedzieć Jak mogłem mieć stratę 2R, jeśli moje całkowite ryzyko wynosi 1000. No cóż, może nie zrobiłeś słowa na temat 1000 strat i nie wyjść, kiedy powinieneś być może rynek gapped w stosunku do ciebie Straty większe niż 1R stały się cały czas Twoim celem jako przedsiębiorcy lub inwestora jest utrzymanie strat na poziomie 1R lub mniej Warren Buffet, znany wielu spośród najlepszych inwestorów na świecie, mówi, że jest to jedna z najważniejszych reguł inwestowania to nie stracić pieniędzy Ale to nie jest szczególnie pomocne porady dla tych, którzy próbują stworzyć ramy ryzyka dla swojego handlu W końcu nawet Warren Buffet przeżywa straty O wiele lepszą wersją jego zasady byłoby, zachowaj straty do 1R lub mniej. Kiedy masz szereg zysków i strat wyrażonych jako współczynniki zarobków, to, co naprawdę masz to, co Van nazywa roczną dystrybucją R, w konsekwencji każdy system obrotu może być scharakteryzowany jako wielokrotna dystrybucja R znajdź to myślenie o t system rozruchowy, ponieważ wielokrotne dystrybucje R-ów naprawdę pomagają zrozumieć system i dowiedzieć się, czego można oczekiwać od nich w przyszłości. Je co to wszystko ma wspólnego z oczekiwaniami? Prosty oznacza średnią wartość zestawu liczb systemu s R-wieloroczna dystrybucja jest równa oczekiwanej sys - temie systemu. Eksploatacja daje średnią wartość R, którą można oczekiwać od systemu w wielu branżach Inną drogą, przewidywana długość okresu, w którym można spodziewać się średnio, , w wielu transakcjach. W sercu wszystkich transakcji jest najprostszym ze wszystkich koncepcji, że wyniki bottom-line muszą wykazać pozytywne oczekiwanie matematyczne, aby metoda handlowa była opłacalna Chuck Branscomb. So, gdy masz dystrybucję transakcje w celu analizy, można spojrzeć na zyski lub straty generowane przez każdy handel pod względem R jak dużo zysku i straty w oparciu o swoje początkowe ryzyko i ustalić, czy system jest korzystny system. Na przykłady patrzeć na przykład. This system ma oczekiwaną długość 2R, co oznacza, że ​​w perspektywie długoterminowej można oczekiwać, że będzie ona robić dwa razy więcej niż to, na co narażasz się, na podstawie dostępnych danych. Pamiętaj, że można tylko uzyskać dobry pomysł na oczekiwaną długość systemu masz co najmniej trzydzieści transakcji do analizy W celu uzyskania naprawdę jasnego obrazu oczekiwanej długości systemu, powinieneś mieć gdzieś od 100 do 200. W prawdziwym świecie inwestowania lub handlu, oczekiwana opcja oznacza zysk netto lub strata, którą można spodziewać się w dużej liczbie transakcji jednostronicowych Jeśli całkowita kwota utraconych pieniędzy jest większa niż łączna kwota otrzymanych pieniędzy, jesteś przegranym netto i masz ujemną oczekiwaną sumę, jeśli łączna kwota zysku jest większa niż całkowita kwota utraconych pieniędzy, jesteś zwycięzcą netto i masz pozytywną expectancy. Na przykład można mieć 99 utraty transakcji, każda kosztuje dolara, za całkowitą utratę 99. Jednak gdybyś miał jeden zwycięski handel 500 , otrzymalibyście netto 401 500 les s 99, pomimo faktu, że tylko jeden z Twoich transakcji był zwycięzcą, a 99 z waszych transakcji były przegranych. Będziemy skończyć naszą definicję oczekiwania, gdyż jest to temat, który może stać się znacznie bardziej złożony. Van Th napisał wiele na ten temat to jedna z najważniejszych koncepcji, którą uczy. Gdy stajesz się coraz bardziej zaznajomiony z R-Multiples, pozycjonowaniem i rozwojem systemu, oczekiwanie stanie się łatwiejsze do zrozumienia. Aby bezpiecznie opanować sztukę handlu lub inwestowania, najlepiej jest nauczyć się i zrozumieć wszystkie te materiały Czasem wydaje się być skomplikowany, ale zachęcamy do wytrwania Kiedy naprawdę zrozumiesz to i pracujesz nad tym, opanujesz to, będziesz katapultować szanse na prawdziwy sukces na rynkach. Najlepszym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o ten temat. Wprowadzenie do pozycji Wybór kursu e-learningowego. Jak zdecydujesz, ile powinieneś ryzykować w następnym handlu. Zbyt wiele i można wysadzić konto Ryzyko za mało i duża wygrana nawet nie płaci za kolację Tharp s Wprowadzenie do pozycji Strategie określania kursów Kurs obejmuje interakcje audiowizualne i interaktywne, które wyjaśniają ten skomplikowany przedmiot w jasnych i zrozumiałych terminach Poznasz podstawy strategii ustalania pozycji i dramatyczną różnicę, jaką mogą osiągnąć w wynikach. Bez kurs jest wstępem do strategii klasyfikowania pozycji, obejmuje podstawowe materiały i stanowi dobry początek procesu zrozumienia i wykorzystania pojęć oraz zawiera materiał na zrozumienie oczekiwanej długości życia, w tym przykłady. Książka Definite Guide to Positing Sizing obejmuje bardzo rozbudowany materiał i przechodzi w technice głębokiej w wielu dziedzinach Jak sama nazwa wskazuje, jest rzeczywiście całkiem definitywna Jednak niektórzy uważają, że strategie określania pozycji są skomplikowane i trudno uchwycić i zastosować idee z tej książki, więc rozwinęliśmy ten e kurs dla dwóch podstawowych grup osób słuchających uczących się wzroku, którzy uczą się skuteczniej z instruktażu al pełen interaktywnych funkcji i tych, którzy naprawdę nie interesują się głębszymi aspektami technicznymi strategii kształtowania pozycji, ale zdają sobie sprawę, że wprowadzenie do tego tematu pomogłoby w ich handlu. Ten kurs jest idealny dla wymagających profesjonalistów, którzy potrzebują praktycznego sposobu na zrozumieć ryzyko i jak zachować straty do minimum. Zauważamy naturalny bieg nauki, począwszy od kursu e-course, a następnie przejście do definitywnego przewodnika. Dowiesz się też wiele o pozycjonowaniu rozmiaru, gdy grasz w Positing Sizing Trading Simulation Gra Pierwsze trzy poziomy są wolne. Reszta Tharp Think Concepts. Perfectionism, hazardu, zbędnych strat, nie jest w stanie wyzwolić spustu. Są to tylko niektóre z problemów, z którymi spotykają się handlowcy na rynkach każdego dnia. Co nas powoduje myśleć w ten sposób i jak możemy nauczyć się stać się lepszymi i bardziej dochodowymi handlowcami więcej. Każdy użytkownik szuka Świętego Graala na rynkach Jak znaleźć idealny system obrotu, akcje tha t zamierza startować lub to jeden wielki zwycięzca z Twoim imieniem na nim. Istnieją setki, jeśli nie tysiące systemów handlu, które działają. Ale większość ludzi po zakupie tego systemu nie będzie podążać za systemem lub to było zamierzone Dlaczego nie przeczytać więcej. Risk dla większości ludzi wydaje się być nieokreślalnym terminem opartym na strachu jest często równoznaczne z prawdopodobieństwem utraty, a inni mogą myśleć, że jest zaangażowany w kontrakty futures lub opcji jest ryzykowne definicji Van s jest zupełnie inny niż co wiele osób uważa za przeczytane więcej. Kategoria wielkość jest częścią systemu handlowego, która mówi, ile Ile udziałów lub kontraktów należy podjąć na handel Słabe pozycjonowanie rozmiar jest powodem niemal każdej instancji blowouts konta czytaj więcej. Po liczb Opracowanie własnego miernika jakości systemu handlowego, który nazywa numerem jakości systemu (System Quality Number) lub SQN more. The rynek nie zawdzięcza Tobie ani nikomu wielkich bogactw The mar Ket robi jednak od czasu do czasu zażądać dużej liczbie ludzi z pozornie łatwymi zyskami podczas pęcherzy i innych manii tylko po to, aby je odebrać ponownie Jeśli poważnie myślisz o dobrym przedsiębiorcy, musisz podejść do praktyki handlowej z takim samym poziomem z rygorem, z którymi podejdziesz do jakiegoś wysokiego poziomu starań czytaj więcej. Jeśli nie jesteś już subskrybentem, rozważyć subskrybowanie tygodnia Van Tharp'a Każdego tygodnia otrzymasz artykuły informacyjne, wskazówki dotyczące handlu i miesięczną aktualizację warunków rynkowych Ponadto otrzymasz najnowsze pomysły od Van przed nikim innym Nie ma opłat i nie udostępniamy Twoich informacji Kliknij tutaj. Trading 101 Expectancy. Expectancy wraz z wielkością pozycji są prawdopodobnie dwa najważniejsze czynniki w handlu inwestowania sukcesu Niestety najbardziej ludzie nigdy nawet nie słyszeli o pojęciu Z ponad 30 książek handlowych, które przeczytałem tylko kilka nawet dotknąć każdego aspektu zarządzania pieniędzmi Tylko jedna z tych kilku książek omówione xpectancy W prostych terminach przeciętna kwota, którą można spodziewać się wygrać lub stracić na ryzyko dolara Oto formuła oczekiwania. Ekspansja Prawdopodobieństwo wygranej Zwycięstwo Zwycięstwo Prawdopodobieństwo utraty Średnia utrata. Jak na przykład powiedzmy, że przedsiębiorca ma system, który generuje wygrane transakcje 30 razy Ten handlowiec średnio wygrywa sieci handlowe 10, a tracąc tracą tracą 3 Więc gdyby handlował 10.000 pozycji, jego oczekiwana byłaby. 0 3 1000 0 7 300 90. Nawet pomimo tego, że system ten powoduje utratę transakcji handlowych 70, kiedy oczekiwana jest nadal dodatnia, a tym samym przedsiębiorca może zarabiać w czasie Można również zobaczyć, jak można mieć system, który generuje wygrane transakcje większości ale miałoby ujemną długość, gdyby średnia strata była większa niż średnia wygrana. 0 6 400 0 4 650 - 20. W rzeczywistości można wymyślić dowolną liczbę scenariuszy, które dawałyby pozytywną lub negatywną oczekiwaną rzecz. Ciekawostką jest to, że większość z nas czuje się lepiej w systemie, który wytworzył więcej wygranych handel niż przegranych Zdecydowana większość ludzi miałaby kłopoty z pierwszym systemem powyżej ze względu na naszą naturalną skłonność do chęci bycia w porządku przez cały czas Jednak możemy zobaczyć tylko te dwa przykłady, że procent zwycięskich transakcji nie jest najważniejszy czynnik w budowaniu systemu Jak zauważa dr Van K Tharp. Twój system handlowy powinien mieć pozytywną opinię i powinieneś zrozumieć, co to znaczy Naturalne nastawienie, jakie większość ludzi ma na to, aby przejść na wysokie systemy prawdopodobieństwa z dużą niezawodnością Wszyscy dajemy temu wrażenie, że musisz być dobry Narzekamy w szkole, że 94 procent lub lepiej to A i 70 lub poniżej jest awaria Nie jest możliwe do przyjęcia 70. Każdy szuka systemów wejściowych o wysokiej niezawodności, ale spodziewa się ancy to klucz i kluczem do oczekiwanej długości jest to, jak wyjść z rynków, a nie jak się masz W jaki sposób zarabiasz zyski i jak wydostać się z złej pozycji, aby chronić swoje aktywa Oczekiwana jest rzeczywista kwota, którą zrobisz średnio za ryzykowny na ryzyko dolara Jeśli masz metodę, która sprawia, że ​​50 centów lub lepiej na dolara ryzykował, to jest znakomite Większość ludzi nie t Oznacza to, że jeśli masz ryzyko 1000, które zrobisz średnio 500 dla każdego handlu, który jest średnio zwycięzców i przegranych. W handlu drogą do wolności finansowej Dr Tharp definiuje następujące cztery składniki czasu oczekiwania W tej samej części książki Dr Tharp omawia również, jak należy wziąć pod uwagę wielkość zaangażowania kapitału i model dopasowywania pozycji wraz z oczekiwaną długością Będę mówił o wielkości pozycji w innym poście, ale gorąco polecam przeczytać książkę Tharp na gruntowne zrozumienie tych koncepcji. Niezawodność, lub jaki procent czasu zarobisz. Względny rozmiar Twoich zysków w porównaniu z stratami. Koszt dokonania poślizgu prowizji handlowej. Jak często masz okazję do handlu. Czwarta pozycja na tej liście jest bardzo ważnym i często pomijanym aspektem handlu Jeśli miałeś dwa systemy, które miały takie same dodatnie oczekiwanie, powiedzmy 100, system, który produkował więcej transakcji, zarobiłby więcej pieniędzy w czasie Na przykład system A produkuje 3 transakcje tygodniowo, podczas gdy system B wytwarza 10 transakcji tygodniowo Po zaledwie jednym tygodniu B zarobił 1000, a A tylko zrobiliśmy 300 Gary B Smith omawiał to wcześniej. Myślę o moim kapitale własnym jako zapasie W tym celu mam na celu maksymalizację zysku na poziomie dolara, ale zysk na jednego dolara dziennie W istocie staram się robić mały procent na mój każdego dnia, ale związek, który jest tak szybko jak to możliwe. I w innym artykule Gary powiedział. Q Jaki aspekt handlowy zabrał Ci najdłuższy do nauki. GBS Powiedziałbym, że mój kapitał jest taki sam jak spis sprzedawców detalicznych zysk na sztukę nie robi tm jeśli nie zmienisz swojego spisu A twoje obroty nie mają znaczenia, jeśli tracisz pieniądze na każdej sprzedaży Co ma znaczenie, to czas obrotów zysku za sztukę. Co to sam pomysł staram się stosować do mojego obrotu Zacznij od 1 i chcesz dowiedzieć się, jak szybko skręcić w 10 Większość ludzi skupia się na zakupie akcji w wieku 20 i sprzedaniu go w wieku 40 lat, a rzadko dbają o to, jak długo to zajmuje. Jeśli jednak w tym czasie mogę kupić 10 20 akcji i sprzedaj je każdemu za dziesięć zysków, będę na dobrej drodze, jeśli będę nadal łączyła moje equity. To dotykać znaczenia wielkości swojego kapitału własnego i wielkości pozycji będę używać części metafory walki z śnieżkami, które Tharp używa w swojej książce. Wyobraź sobie, że ukrywasz się za dużą ścianą śniegu Ktoś rzuca śnieżkami na ścianę, a Twoim celem jest utrzymanie jak największej ściany w celu zapewnienia maksymalnej ochrony. Tak, metafora natychmiast wskazuje, że rozmiar ściany jest bardzo istotna zmienna Jeśli ściana jest za mała, można nt uniknąć trafienia Ale jeśli ściana jest ogromna, to prawdopodobnie nie będzie trafiony Rozmiar Twojego początkowego kapitału jest trochę jak rozmiar ściany W rzeczywistości możesz rozważyć swój kapitał początkowy, aby być ścianą pieniędzy że chroni ciebie Im więcej pieniędzy masz, przy założeniu, że wszystkie inne zmienne składniki oczekiwanej powyżej są takie same, tym więcej ochrony będziesz mieć. Nawaj wyobraź sobie, że osoba rzucająca śnieżkami na ciebie ma dwa różne rodzaje snowballs białe śnieżki i czarne Śnieżki Śnieżki białe są trochę podobne do zwycięskich zawodów Po prostu przyklejają się do ściany śniegu i zwiększają jej rozmiary. Wyobraź sobie, że czarne śnieżki rozpuszczają śnieg i wywierają otwór w ścianie odpowiadający ich rozmiarowi Można by myśleć o czarnych kulkach śnieżnych jako antysieckich Więc jeśli mnóstwo czarnych kul śnieżnych zostało rzuconych na ścianę, wkrótce zniknie lub przynajmniej ma wiele dziur w nim Czarne kule śniegu są jak utrata transakcji, które odbijają się od ściany twojego bezpieczeństwa. chodząc czytelniku przez różne scenariusze i możliwości Podobnie jak biorąc pod uwagę względne rozmiary snowballs każdego koloru Co się dzieje z twoją ścianą po uderzeniu przez niektóre czarne głazy śniegu lub też zastanawiasz się, jak szybkość rzucania śnieżkami uderza w ścianę jak ważny jest każdy aspekt oczekiwania, a także ogromne znaczenie zarówno wielkości kapitału własnego, jak rozmiar ściany i rozmiaru pozycji, które określą wielkość śnieżki. Ekspansja, pozycjonowanie i inne aspekty zarządzania pieniędzmi są daleko ważniejsze niż odkrywanie systemu wejściowego świętego Graala lub wskaźnika s Niestety technika wprowadzania jest, gdzie większość książek i mówiących głowy koncentrują swoją uwagę Można mieć największy system zbierania zapasów na świecie, ale chyba, że ​​wziąć te kwestie zarządzania pieniędzmi pod uwagę może nie mieć pieniędzy na sprzedaż systemu Posiadanie systemu, który daje dodatnią oczekiwaną przyszłość, powinien znajdować się w przedniej części kiedy planujesz plan handlowy.